Prévision financière (ECON801_CEEAY)

Présentation

Coordinateur(trice) de la matière : Mareva Sabatier

Lieu de la formation : Annecy

Période d’enseignement : semestre 8

Langue d’enseignement : Français

Objectifs

Ce cours a pour objectif d'étudier les modèles statistiques permettant de prévoir l’évolution des cours des actifs financiers et leur volatilité. Il s’agit donc d’une introduction à la maîtrise des outils d’économétrie financière.

Une approche d'économétrie appliquée est privilégiée puisque l'étude théorique de chaque modèle économétrique est accompagnée de la présentation d’un exemple sur données financières réelles. En outre, les travaux dirigés associés au cours permettent de poursuivre l'apprentissage du logiciel STATA en proposant des applications concrètes des modèles économétriques étudiés.

Pré-requis

Statistiques et techniques de prévision (L3)

Finance (M1 – S7)

Plan du cours

Introduction 

Chapitre 1 : Un gestionnaire de portefeuille est-il utile ?

Chapitre 2 : Le pair trading : les cours de deux actions sont-ils liés ?         

Chapitre 3 : La Value at Risk : peut-on minimiser le risque en finance ?

Volume horaire

  • CM : 15.0
  • TD : 10.0

Bibliographie

S. Bazen et M. Sabatier, 2007, Econométrie, Vuibert, Chapitre 5.

E. Berndt, 1991, The Practice of Econometrics : Classic and Contemporary, Addison Wesley.

C. Brooks, 2002, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.

W. Greene, 2002, Econometric Analysis, Prentice Hall, 5ème Edition.

M. Verbeek, 2000, A Guide to Modern Econometrics, Wiley.

Diplômes intégrant ce cours

En bref

Crédits ECTS : 3

Méthode d'enseignement
En présence

Forme d'enseignement
Cours magistral

Langue d'enseignement
Français

Contact(s)

UFR, Écoles, Instituts

Responsable(s)

Mareva Sabatier

Tél : +33 4 50 09 24 51

Email : Mareva.Sabatier @ univ-savoie.fr

Lieu(x)

  • Annecy-le-Vieux (74)