Econométrie des marchés financiers (ECON05_CEEAYA)

Objectifs

 Ce cours a pour objectif d'étudier les modèles économétriques permettant de traiter des données temporelles de nature financières (rentabilité et risque) Une approche d'économétrie appliquée est privilégiée puisque l'étude théorique de chaque modèle économétrique est accompagnée de la présentation d'une application basées sur des données financières réelles. 

Pré-requis

Statistiques (niveau L3)

Econométrie : régression linéaire simple et multiple

Plan du cours

Chapitre 1 : L’analyse traditionnelle des séries chronologiques et financières

1- Détecter la saisonnalité

2- Sélectionner le schéma de décomposition

3- Désaisonnaliser

4- Prévoir avec les techniques traditionnelles

Chapitre 2 : La volatilité

1- Rappels

2- Prévoir en présence de volatilité (modèle ARCH-GARCH)

Chapitre 3 : Les bulles spéculatives

1- Tester la présence de bulles

2- Prévoir en présence de bulles

Volume horaire

  • CM : 12.0
  • TD : 12.0

Bibliographie

Bourbonnais, Terraza, 2008, Analyse des séries temporelles, Dunod

Bourbonnais, Usunier, 2007, Prévision des ventes, Economica

Greene, 2007, Econométrie, Pearson

Thomas, 1996, Modern Econometrics, Addison-Wesley

 

Diplômes intégrant ce cours

En bref

Crédits ECTS : 3

Langue d'enseignement
Français

Contact(s)

UFR, Écoles, Instituts

Responsable(s)

Mareva Sabatier

Tél : +33 4 50 09 24 51

Email : Mareva.Sabatier @ univ-savoie.fr

Lieu(x)

  • Annecy-le-Vieux (74)